CTA 포지셔닝 — 리포팅 자산

CTA 복제 봇 — 공개 데이터 기반 추정치. 생성 2026-09-08 00:39 UTC · 방향·포지션 추정 목적이며 투자 조언이 아님 · 처음이라면 → 쉬운 설명

오늘의 포지셔닝 랭킹 (전체 30개 시장)

강한 롱

호주달러 선물 6A+0.98
대두 선물 ZS+0.98
면화 선물 CT+0.96
밀 선물 ZW+0.94
금 선물 GC+0.92
구리 선물 HG+0.90
S&P500 선물 ES+0.78
나스닥100 선물 NQ+0.73

강한 숏

미국채 10년 선물 ZN-0.99
미국채 5년 선물 ZF-0.98
미국채 2년 선물 ZT-0.98
한국 국채 10년 선물 KTB10_F-0.87
미국채 30년 선물 ZB-0.80
천연가스 선물 NG-0.68
달러/원 선물 USD_F-0.44
유로 선물 6E-0.39

오늘의 변화 Δ 전일 대비 앙상블

WTI 원유 선물 CL+0.18
니케이225 선물(달러) NKD+0.17
나스닥100 선물 NQ+0.17
미국채 30년 선물 ZB+0.17
파운드 선물 6B-0.17
은 선물 SI-0.17
엔 선물 6J+0.04
커피 선물 KC-0.01

반전 임박 — 임팩트 순 임팩트 = 반전 시 예상 플로우 ÷ 일평균 거래대금 ÷ σ거리 (AUM 250~400$bn 가정 범위의 중간값 사용, 리포팅 자산 한정)

한국 국채 3년 선물 KTB3_F1.6σ임팩트 3.9현재 -0.16 → 반전가 103.39 · 플로우 75~120$bn ÷ ADV 15.5$bn
한국 국채 10년 선물 KTB10_F81.9σ임팩트 0.3현재 -0.87 → 반전가 140.15 · 플로우 140~225$bn ÷ ADV 7.6$bn
달러/원 선물 USD_F25.3σ임팩트 0.2현재 -0.44 → 반전가 1,531.30 · 플로우 46~74$bn ÷ ADV 11.5$bn
코스피200 선물 KOSPI200_F1.5σ임팩트 0.1현재 +0.11 → 반전가 981.15 · 플로우 2~3$bn ÷ ADV 29.9$bn
미국채 30년 선물 ZB86.7σ임팩트 0.0현재 -0.80 → 반전가 153.71 · 플로우 108~172$bn ÷ ADV 46.6$bn
미국채 10년 선물 ZN91.2σ임팩트 0.0현재 -0.99 → 반전가 131.59 · 플로우 259~414$bn ÷ ADV 182.0$bn

예정된 기계 플로우 캘린더 가격이 오늘 수준에 머문다고 가정할 때, 날짜 트리거만으로 예정된 앙상블 변화 (리포팅 자산)

날짜시장Δ앙상블 변화 후플로우 범위
2026-09-08한국 국채 10년 선물 KTB10_F-0.17-0.88-27~-43$bn
2026-09-10한국 국채 10년 선물 KTB10_F+0.17-0.71+27~+43$bn
2026-09-10미국채 30년 선물 ZB-0.17-0.96-22~-36$bn
2026-09-11한국 국채 10년 선물 KTB10_F-0.17-0.88-27~-43$bn
2026-09-11미국채 30년 선물 ZB+0.17-0.80+23~+36$bn
2026-09-14코스피200 선물 KOSPI200_F-0.17-0.05-3~-4$bn
2026-09-16한국 국채 10년 선물 KTB10_F+0.17-0.70+28~+44$bn
2026-09-16미국채 30년 선물 ZB-0.17-0.96-22~-36$bn
2026-09-17S&P500 선물 ES+0.17+0.94+18~+29$bn
2026-09-17코스피200 선물 KOSPI200_F+0.17+0.12+3~+4$bn
2026-09-17한국 국채 10년 선물 KTB10_F-0.08-0.78-13~-21$bn
2026-09-18코스피200 선물 KOSPI200_F-0.17-0.05-3~-4$bn
플로우는 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위 — 가격이 움직이면 날짜·크기 모두 달라짐
2026-09-07 기준

S&P500 선물 (ES)

+0.78
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) +0.085 · 믹스가중 +0.73 · σ 11.6%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) +0.00
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon+0.33
이동평균 간격 macd+0.80
20/120일 MA 교차 sg_trend+1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용+0.60
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 7,774.00

1일2일 5일
부호 반전no_cross4,249.75
-44.5σ
6,529.24
-9.9σ
+0.5 통과6,864.18
-16.3σ
6,936.98
-10.6σ
7,407.74
-2.9σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ+0.77+0.56-0.10
-1σ+0.78+0.75+0.47
+0σ+0.78+0.77+0.75
+1σ+0.95+0.95+0.95
+2σ+0.95+0.96+0.96

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 7,774.002024-09-092026-09-07봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +10.0%2024-09-092026-09-07
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.7%
전기간 2001~
최근 1년 +5.0%최대 낙폭 -28.4%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-04 기준

코스피200 선물 (KOSPI200_F)

+0.11
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) +0.002 · 믹스가중 +0.02 · σ 75.2%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon+0.33
이동평균 간격 macd+0.11
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용+0.11
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 1,052.50

1일2일 5일
부호 반전981.15
-1.5σ
978.75
-1.1σ
1,035.30
-0.2σ
+0.5 통과2,116.29
+21.7σ
1,561.60
+7.3σ
1,262.70
+1.9σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.07-0.11-0.22
-1σ+0.11-0.08-0.16
+0σ+0.11+0.12+0.04
+1σ+0.12+0.16+0.75
+2σ+0.13+0.19+0.94

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 1,052.502024-08-072026-09-04봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +113.0%2024-08-072026-09-04
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +2.7%
전기간 2009~
최근 1년 +128.8%최대 낙폭 -53.8%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-07 기준

미국채 10년 선물 (ZN)

-0.99
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.343 · 믹스가중 -0.69 · σ 4.0%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.96
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.47
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 107.42

1일2일 5일
부호 반전131.59
+91.2σ
120.01
+33.6σ
112.79
+9.1σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과112.02
+17.4σ
111.63
+11.2σ
109.66
+3.8σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.99-0.98-0.97
-1σ-0.99-0.99-0.98
+0σ-0.99-0.99-0.98
+1σ-0.99-0.99-0.71
+2σ-0.99-0.81-0.43

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 107.422024-09-092026-09-07봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 -5.3%2024-09-092026-09-07
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.6%
전기간 2001~
최근 1년 +0.4%최대 낙폭 -10.0%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-07 기준

미국채 30년 선물 (ZB)

-0.80
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.173 · 믹스가중 -0.61 · σ 7.7%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-0.33
이동평균 간격 macd-0.87
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.38
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 108.62

1일2일 5일
부호 반전153.71
+86.7σ
131.26
+30.8σ
116.96
+7.2σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과114.59
+11.5σ
115.16
+8.9σ
112.00
+2.9σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.97-0.98-0.93
-1σ-0.97-0.97-0.90
+0σ-0.80-0.80-0.73
+1σ-0.80-0.77-0.45
+2σ-0.79-0.74+0.12

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 108.622024-09-092026-09-07봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 -7.7%2024-09-092026-09-07
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.3%
전기간 2001~
최근 1년 -0.4%최대 낙폭 -23.1%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-04 기준

한국 국채 3년 선물 (KTB3_F)

-0.16
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.101 · 믹스가중 -0.12 · σ 2.1%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) +0.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-0.33
이동평균 간격 macd-0.29
20/120일 MA 교차 sg_trend+1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.20
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 103.17

1일2일 5일
부호 반전103.39
+1.6σ
103.39
+1.1σ
103.31
+0.5σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과101.37
-13.1σ
102.31
-4.4σ
102.83
-1.1σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.18-0.97-0.94
-1σ-0.17-0.42-0.96
+0σ-0.16-0.16-0.01
+1σ-0.14+0.07+0.16
+2σ+0.04+0.10+0.20

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 103.172024-08-072026-09-04봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +0.5%2024-08-072026-09-04
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.7%
전기간 2000~
최근 1년 +0.9%최대 낙폭 -5.4%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-04 기준

한국 국채 10년 선물 (KTB10_F)

-0.87
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.192 · 믹스가중 -0.62 · σ 6.5%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) +0.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.50
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.53
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 105.44

1일2일 5일
부호 반전140.15
+81.9σ
122.83
+29.0σ
112.03
+7.0σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과114.10
+20.4σ
107.26
+3.0σ
106.25
+0.9σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.87-0.86-0.84
-1σ-0.71-0.87-0.80
+0σ-0.71-0.88-0.68
+1σ-0.71-0.51-0.47
+2σ-0.71-0.47+0.11

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 105.442024-08-072026-09-04봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +3.6%2024-08-072026-09-04
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.7%
전기간 2001~
최근 1년 +5.2%최대 낙폭 -15.7%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-04 기준

달러/원 선물 (USD_F)

-0.44
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.310 · 믹스가중 -0.61 · σ 8.6%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.78
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.67
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 1,349.30

1일2일 5일
부호 반전1,531.30
+25.3σ
1,511.80
+16.0σ
1,499.86
+9.4σ
+0.5 통과3,441.70
+291.2σ
2,421.64
+105.5σ
1,810.65
+28.7σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 2026-09-28 (이탈 구간 -0.2%)

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.45-0.46-0.98
-1σ-0.45-0.46-0.98
+0σ-0.45-0.46-0.97
+1σ-0.45-0.45-0.62
+2σ-0.45-0.28-0.59

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 1,349.302024-08-072026-09-04봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +4.1%2024-08-072026-09-04
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.3%
전기간 2004~
최근 1년 +4.4%최대 낙폭 -28.2%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공

※ 반전 레벨 읽는 법 (모든 카드 공통)

각 숫자 = "가격이 그 수준에 가서 1·2·5일 머물면" 앙상블이 해당 문턱을 지나게 되는 가격. 오래 머물수록 작은 이동으로도 넘으므로 5일 레벨이 보통 현재가에서 가장 가까움(표에서 색 강조된 열).
−1−0.50 +0.5+1
풀 숏강한 숏 경계중립 강한 롱 경계풀 롱
앙상블은 위 게이지를 움직이는 바늘이고, 표의 세 행은 바늘이 눈금 0(부호 반전)과 ±0.5(강한 롱/숏 경계)를 지나게 만드는 가격입니다. '통과'의 방향은 현재 바늘 위치(카드의 큰 숫자)와 비교 — 바늘이 +0.5보다 위면 그 레벨은 '내려오는 문턱'(포지션 축소 시작), 아래면 '올라가는 문턱'(가속). 강한 롱 시장이면 위에서부터 +0.5 통과 → 부호 반전 → −0.5 통과 순으로 내려가는 기계 매도 계단, 강한 숏 시장이면 반대 방향 매수 계단. σ = 평소 h일 변동폭의 몇 배 거리(도달 난이도) — 기간이 달라도 σ거리로 공정 비교.