CTA 포지셔닝 — 리포팅 자산

CTA 복제 봇 — 공개 데이터 기반 추정치. 생성 2026-09-10 12:55 KST (09-10 03:55 UTC) · 방향·포지션 추정 목적이며 투자 조언이 아님 · 처음이라면 → 쉬운 설명

오늘의 포지셔닝 랭킹 (전체 30개 시장)

강한 롱

호주달러 선물 6A+0.98
대두 선물 ZS+0.98
면화 선물 CT+0.96
밀 선물 ZW+0.95
설탕 선물 SB+0.93
구리 선물 HG+0.90
S&P500 선물 ES+0.77
금 선물 GC+0.74

강한 숏

미국채 10년 선물 ZN-0.99
미국채 5년 선물 ZF-0.98
미국채 2년 선물 ZT-0.98
미국채 30년 선물 ZB-0.97
한국 국채 10년 선물 KTB10_F-0.88
천연가스 선물 NG-0.69
달러/원 선물 USD_F-0.45
한국 국채 3년 선물 KTB3_F-0.18

오늘의 변화 Δ 전일 대비 앙상블

은 선물 SI+0.34
니케이225 선물(달러) NKD-0.17
미국채 30년 선물 ZB-0.17
나스닥100 선물 NQ-0.17
엔 선물 6J+0.02
한국 국채 3년 선물 KTB3_F-0.02
WTI 원유 선물 CL+0.01
커피 선물 KC-0.01

반전 임박 — 임팩트 순 임팩트 = 반전 시 예상 플로우 ÷ 일평균 거래대금 ÷ σ거리 (AUM 250~400$bn 가정 범위의 중간값 사용, 리포팅 자산 한정)

한국 국채 3년 선물 KTB3_F2.0σ임팩트 4.3현재 -0.18 → 반전가 103.31 · 플로우 93~149$bn ÷ ADV 13.9$bn
한국 국채 10년 선물 KTB10_F86.1σ임팩트 0.3현재 -0.88 → 반전가 139.95 · 플로우 147~235$bn ÷ ADV 6.8$bn
달러/원 선물 USD_F27.6σ임팩트 0.2현재 -0.45 → 반전가 1,528.30 · 플로우 48~77$bn ÷ ADV 11.0$bn
코스피200 선물 KOSPI200_F2.5σ임팩트 0.0현재 +0.14 → 반전가 991.60 · 플로우 2~4$bn ÷ ADV 30.8$bn
미국채 30년 선물 ZB89.0σ임팩트 0.0현재 -0.97 → 반전가 153.51 · 플로우 132~211$bn ÷ ADV 46.6$bn
미국채 10년 선물 ZN101.6σ임팩트 0.0현재 -0.99 → 반전가 133.55 · 플로우 262~420$bn ÷ ADV 182.0$bn

예정된 기계 플로우 캘린더 가격이 오늘 수준에 머문다고 가정할 때, 날짜 트리거만으로 예정된 앙상블 변화 (리포팅 자산)

날짜시장Δ앙상블 변화 후플로우 범위
2026-09-14한국 국채 3년 선물 KTB3_F-0.18-0.39-90~-144$bn
2026-09-14미국채 30년 선물 ZB+0.17-0.80+23~+36$bn
2026-09-15미국채 30년 선물 ZB-0.17-0.97-23~-37$bn
2026-09-16한국 국채 10년 선물 KTB10_F+0.17-0.70+29~+47$bn
2026-09-17한국 국채 10년 선물 KTB10_F-0.16-0.86-28~-44$bn
2026-09-17한국 국채 3년 선물 KTB3_F+0.16-0.25+81~+130$bn
2026-09-21한국 국채 10년 선물 KTB10_F+0.17-0.70+28~+44$bn
2026-09-22한국 국채 10년 선물 KTB10_F-0.17-0.86-28~-44$bn
2026-09-22한국 국채 3년 선물 KTB3_F-0.50-0.76-254~-407$bn
2026-09-24한국 국채 3년 선물 KTB3_F-0.17-0.93-85~-136$bn
2026-09-28달러/원 선물 USD_F-0.50-0.97-53~-85$bn
2026-09-29S&P500 선물 ES+0.17+0.89+18~+29$bn
플로우는 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위 — 가격이 움직이면 날짜·크기 모두 달라짐
2026-09-09 기준

S&P500 선물 (ES)

+0.77
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) +0.085 · 믹스가중 +0.71 · σ 11.4%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00 · 중기와 반대 방향 ⚠️
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon+0.33
이동평균 간격 macd+0.75
20/120일 MA 교차 sg_trend+1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용+0.59
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 7,712.50

1일2일 5일
부호 반전1,141.44
-120.7σ
4,601.04
-40.4σ
6,637.74
-8.8σ
+0.5 통과6,934.93
-14.3σ
7,015.38
-9.1σ
7,442.61
-2.2σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ+0.76+0.53-0.12
-1σ+0.76+0.56-0.06
+0σ+0.77+0.75+0.72
+1σ+0.77+0.94+0.95
+2σ+0.77+0.95+0.96

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 7,712.502024-09-112026-09-09봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +7.8%2024-09-112026-09-09
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.7%
전기간 2001~
최근 1년 +3.8%최대 낙폭 -28.4%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-09 기준

코스피200 선물 (KOSPI200_F)

+0.14
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) +0.002 · 믹스가중 +0.06 · σ 73.4%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) +1.00
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon+0.33
이동평균 간격 macd+0.21
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용+0.13
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 1,119.00

1일2일 5일
부호 반전991.60
-2.5σ
1,037.10
-1.1σ
1,080.05
-0.3σ
+0.5 통과1,877.00
+14.9σ
1,495.87
+5.2σ
1,264.18
+1.3σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ+0.13-0.08-0.19
-1σ+0.14-0.04-0.18
+0σ+0.14+0.16+0.15
+1σ+0.15+0.20+0.93
+2σ+0.16+0.24+0.94

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 1,119.002024-08-122026-09-09봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +113.5%2024-08-122026-09-09
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +2.7%
전기간 2009~
최근 1년 +129.8%최대 낙폭 -53.8%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-09 기준

미국채 10년 선물 (ZN)

-0.99
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.343 · 믹스가중 -0.71 · σ 3.9%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.96
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.51
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 107.08

1일2일 5일
부호 반전133.55
+101.6σ
120.75
+37.1σ
113.19
+10.5σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과112.30
+20.1σ
111.77
+12.7σ
109.66
+4.4σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.99-0.98-0.97
-1σ-0.99-0.98-0.98
+0σ-0.99-0.99-0.99
+1σ-0.99-0.99-0.76
+2σ-0.99-0.98-0.46

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 107.082024-09-112026-09-09봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 -5.2%2024-09-112026-09-09
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.6%
전기간 2001~
최근 1년 +0.7%최대 낙폭 -10.0%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-09 기준

미국채 30년 선물 (ZB)

-0.97
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.173 · 믹스가중 -0.62 · σ 7.6%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.87
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.39
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 108.06

1일2일 5일
부호 반전153.51
+89.0σ
130.35
+30.9σ
117.18
+8.0σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과115.44
+14.4σ
114.87
+9.4σ
112.19
+3.6σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.97-0.98-0.93
-1σ-0.97-0.98-0.91
+0σ-0.97-0.97-0.90
+1σ-0.97-0.95-0.47
+2σ-0.96-0.77+0.09

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 108.062024-09-112026-09-09봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 -7.8%2024-09-112026-09-09
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.4%
전기간 2001~
최근 1년 -0.0%최대 낙폭 -23.1%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-09 기준

한국 국채 3년 선물 (KTB3_F)

-0.18
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.101 · 믹스가중 -0.16 · σ 2.1%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-0.33
이동평균 간격 macd-0.40
20/120일 MA 교차 sg_trend+1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.23
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 103.04

1일2일 5일
부호 반전103.31
+2.0σ
103.31
+1.4σ
103.21
+0.6σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과101.69
-10.3σ
102.44
-3.2σ
102.92
-0.4σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.23-0.98-0.94
-1σ-0.21-0.97-0.95
+0σ-0.20-0.41-0.92
+1σ-0.18+0.01+0.14
+2σ+0.00+0.08+0.18

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 103.042024-08-122026-09-09봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +0.5%2024-08-122026-09-09
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.7%
전기간 2000~
최근 1년 +0.8%최대 낙폭 -5.4%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-09 기준

한국 국채 10년 선물 (KTB10_F)

-0.88
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.192 · 믹스가중 -0.65 · σ 6.2%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.50
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.57
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 105.12

1일2일 5일
부호 반전139.95
+86.1σ
122.36
+30.1σ
111.78
+7.4σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과114.35
+22.8σ
107.64
+4.4σ
107.25
+2.4σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.87-0.84-0.83
-1σ-0.87-0.85-0.80
+0σ-0.88-0.70-0.83
+1σ-0.71-0.70-0.47
+2σ-0.55-0.65+0.08

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 105.122024-08-122026-09-09봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +4.0%2024-08-122026-09-09
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.7%
전기간 2001~
최근 1년 +5.6%최대 낙폭 -15.7%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-09 기준

달러/원 선물 (USD_F)

-0.45
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.310 · 믹스가중 -0.65 · σ 8.4%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.81
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.73
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 1,336.70

1일2일 5일
부호 반전1,528.30
+27.6σ
1,518.00
+18.4σ
1,502.78
+10.7σ
+0.5 통과3,626.40
+329.4σ
2,514.87
+119.8σ
1,840.84
+32.4σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 2026-09-28 (이탈 구간 -0.4%)

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.46-0.46-0.98
-1σ-0.46-0.46-0.98
+0σ-0.46-0.46-0.97
+1σ-0.46-0.46-0.80
+2σ-0.46-0.46-0.60

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 1,336.702024-08-122026-09-09봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +4.8%2024-08-122026-09-09
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.3%
전기간 2004~
최근 1년 +4.8%최대 낙폭 -28.2%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공

※ 반전 레벨 읽는 법 (모든 카드 공통)

각 숫자 = "가격이 그 수준에 가서 1·2·5일 머물면" 앙상블이 해당 문턱을 지나게 되는 가격. 오래 머물수록 작은 이동으로도 넘으므로 5일 레벨이 보통 현재가에서 가장 가까움(표에서 색 강조된 열).
−1−0.50 +0.5+1
풀 숏강한 숏 경계중립 강한 롱 경계풀 롱
앙상블은 위 게이지를 움직이는 바늘이고, 표의 세 행은 바늘이 눈금 0(부호 반전)과 ±0.5(강한 롱/숏 경계)를 지나게 만드는 가격입니다. '통과'의 방향은 현재 바늘 위치(카드의 큰 숫자)와 비교 — 바늘이 +0.5보다 위면 그 레벨은 '내려오는 문턱'(포지션 축소 시작), 아래면 '올라가는 문턱'(가속). 강한 롱 시장이면 위에서부터 +0.5 통과 → 부호 반전 → −0.5 통과 순으로 내려가는 기계 매도 계단, 강한 숏 시장이면 반대 방향 매수 계단. σ = 평소 h일 변동폭의 몇 배 거리(도달 난이도) — 기간이 달라도 σ거리로 공정 비교.