CTA 포지셔닝 — 리포팅 자산

CTA 복제 봇 — 공개 데이터 기반 추정치. 생성 2026-09-13 07:59 KST (09-12 22:59 UTC) · 방향·포지션 추정 목적이며 투자 조언이 아님 · 처음이라면 → 쉬운 설명

오늘의 포지셔닝 랭킹 (전체 30개 시장)

강한 롱

호주달러 선물 6A+0.98
대두 선물 ZS+0.98
면화 선물 CT+0.96
브렌트유 선물 BZ+0.95
밀 선물 ZW+0.95
S&P500 선물 ES+0.76
금 선물 GC+0.72
다우 선물 YM+0.66

강한 숏

미국채 10년 선물 ZN-0.98
미국채 30년 선물 ZB-0.98
미국채 2년 선물 ZT-0.97
미국채 5년 선물 ZF-0.97
한국 국채 10년 선물 KTB10_F-0.87
달러/원 선물 USD_F-0.46
한국 국채 3년 선물 KTB3_F-0.43
천연가스 선물 NG-0.20

오늘의 변화 Δ 전일 대비 앙상블

브렌트유 선물 BZ+0.50
설탕 선물 SB-0.50
천연가스 선물 NG+0.49
한국 국채 3년 선물 KTB3_F-0.22
캐나다달러 선물 6C-0.17
파운드 선물 6B-0.17
커피 선물 KC-0.02
엔 선물 6J+0.01

반전 임박 — 임팩트 순 임팩트 = 반전 시 예상 플로우 ÷ 일평균 거래대금 ÷ σ거리 (AUM 250~400$bn 가정 범위의 중간값 사용, 리포팅 자산 한정)

한국 국채 3년 선물 KTB3_F9.3σ임팩트 1.9현재 -0.43 → 반전가 103.50 · 플로우 204~327$bn ÷ ADV 14.8$bn
코스피200 선물 KOSPI200_F0.3σ임팩트 0.4현재 +0.14 → 반전가 1,075.50 · 플로우 2~4$bn ÷ ADV 30.7$bn
한국 국채 10년 선물 KTB10_F87.4σ임팩트 0.3현재 -0.87 → 반전가 140.60 · 플로우 134~214$bn ÷ ADV 7.3$bn
달러/원 선물 USD_F23.2σ임팩트 0.2현재 -0.46 → 반전가 1,509.40 · 플로우 48~77$bn ÷ ADV 10.9$bn
미국채 30년 선물 ZB87.6σ임팩트 0.0현재 -0.98 → 반전가 154.79 · 플로우 123~197$bn ÷ ADV 46.7$bn
미국채 10년 선물 ZN108.1σ임팩트 0.0현재 -0.98 → 반전가 137.09 · 플로우 236~377$bn ÷ ADV 183.2$bn

예정된 기계 플로우 캘린더 가격이 오늘 수준에 머문다고 가정할 때, 날짜 트리거만으로 예정된 앙상블 변화 (리포팅 자산)

날짜시장Δ앙상블 변화 후플로우 범위
2026-09-15코스피200 선물 KOSPI200_F-0.17-0.02-3~-5$bn
2026-09-15한국 국채 3년 선물 KTB3_F-0.52-0.98-245~-392$bn
2026-09-16코스피200 선물 KOSPI200_F+0.17+0.15+3~+5$bn
2026-09-17S&P500 선물 ES+0.17+0.92+18~+29$bn
2026-09-18S&P500 선물 ES-0.17+0.75-19~-30$bn
2026-09-21코스피200 선물 KOSPI200_F-0.17-0.02-3~-5$bn
2026-09-22코스피200 선물 KOSPI200_F+0.17+0.14+3~+5$bn
2026-09-25코스피200 선물 KOSPI200_F-0.17-0.04-3~-5$bn
2026-09-28코스피200 선물 KOSPI200_F+0.16+0.12+3~+4$bn
2026-09-28달러/원 선물 USD_F-0.50-0.97-53~-85$bn
2026-09-29S&P500 선물 ES+0.17+0.90+18~+29$bn
2026-09-29달러/원 선물 USD_F+0.50-0.47+53~+84$bn
플로우는 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위 — 가격이 움직이면 날짜·크기 모두 달라짐
2026-09-11 기준

S&P500 선물 (ES)

+0.76
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) +0.085 · 믹스가중 +0.68 · σ 11.4%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00 · 중기와 반대 방향 ⚠️
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon+0.33
이동평균 간격 macd+0.72
20/120일 MA 교차 sg_trend+1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용+0.55
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 7,728.50

1일2일 5일
부호 반전1,793.46
-108.8σ
4,911.00
-36.5σ
6,750.37
-8.0σ
+0.5 통과6,963.93
-14.0σ
7,108.78
-8.0σ
7,480.52
-2.0σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ+0.58+0.52-0.12
-1σ+0.76+0.72-0.05
+0σ+0.76+0.75+0.90
+1σ+0.77+0.94+0.95
+2σ+0.94+0.96+0.96

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 7,728.502024-09-132026-09-11봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +6.8%2024-09-132026-09-11
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.7%
전기간 2001~
최근 1년 +3.2%최대 낙폭 -28.4%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-11 기준

코스피200 선물 (KOSPI200_F)

+0.14
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) +0.002 · 믹스가중 +0.07 · σ 71.4%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) +1.00
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon+0.33
이동평균 간격 macd+0.24
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용+0.15
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 1,088.30

1일2일 5일
부호 반전1,075.50
-0.3σ
1,100.70
+0.2σ
1,084.05
-0.0σ
+0.5 통과1,936.52
+17.6σ
1,534.17
+6.5σ
1,281.29
+1.8σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.03-0.09-0.20
-1σ-0.03-0.06-0.17
+0σ+0.15+0.15-0.09
+1σ+0.15+0.19+0.92
+2σ+0.16+0.23+0.94

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 1,088.302024-08-142026-09-11봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +113.1%2024-08-142026-09-11
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +2.7%
전기간 2009~
최근 1년 +128.9%최대 낙폭 -53.8%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-11 기준

미국채 10년 선물 (ZN)

-0.98
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.343 · 믹스가중 -0.69 · σ 4.3%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.94
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.50
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 106.17

1일2일 5일
부호 반전137.09
+108.1σ
122.74
+41.0σ
113.80
+11.9σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과112.12
+20.8σ
112.23
+15.0σ
109.79
+5.7σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.98-0.97-0.97
-1σ-0.98-0.97-0.98
+0σ-0.98-0.98-0.99
+1σ-0.98-0.98-0.81
+2σ-0.98-0.99-0.69

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 106.172024-09-132026-09-11봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 -4.5%2024-09-132026-09-11
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.6%
전기간 2001~
최근 1년 +1.7%최대 낙폭 -10.0%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-11 기준

미국채 30년 선물 (ZB)

-0.98
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.173 · 믹스가중 -0.62 · σ 8.3%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.92
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.38
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 106.75

1일2일 5일
부호 반전154.79
+87.6σ
131.97
+32.5σ
117.73
+8.9σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과115.31
+15.6σ
115.44
+11.2σ
112.31
+4.5σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.98-0.98-0.95
-1σ-0.98-0.98-0.94
+0σ-0.98-0.98-0.76
+1σ-0.98-0.98-0.71
+2σ-0.81-0.80-0.45

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 106.752024-09-132026-09-11봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 -6.7%2024-09-132026-09-11
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.4%
전기간 2001~
최근 1년 +1.2%최대 낙폭 -23.1%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-11 기준

한국 국채 3년 선물 (KTB3_F)

-0.43
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.101 · 믹스가중 -0.23 · σ 2.2%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.72
20/120일 MA 교차 sg_trend+1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.25
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 102.21

1일2일 5일
부호 반전103.50
+9.3σ
103.09
+4.5σ
102.85
+2.0σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과102.05
-1.2σ
102.40
+1.0σ
102.65
+1.4σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.97-0.97-0.94
-1σ-0.47-0.97-0.94
+0σ-0.46-0.98-0.96
+1σ-0.45-0.81-0.51
+2σ-0.44-0.59+0.14

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 102.212024-08-142026-09-11봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +0.4%2024-08-142026-09-11
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.7%
전기간 2000~
최근 1년 +0.9%최대 낙폭 -5.4%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-11 기준

한국 국채 10년 선물 (KTB10_F)

-0.87
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.192 · 믹스가중 -0.62 · σ 6.8%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom-1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.47
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.53
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 103.01

1일2일 5일
부호 반전140.60
+87.4σ
122.20
+31.6σ
111.33
+8.7σ
+0.5 통과no_crossno_crossno_cross
−0.5 통과115.21
+28.4σ
109.84
+11.2σ
105.80
+2.9σ
TSMOM 날짜 트리거: 120일 내 없음

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.86-0.85-0.85
-1σ-0.86-0.85-0.84
+0σ-0.86-0.84-0.83
+1σ-0.86-0.85-0.67
+2σ-0.86-0.71-0.50

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 103.012024-08-142026-09-11봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +4.8%2024-08-142026-09-11
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +1.7%
전기간 2001~
최근 1년 +6.9%최대 낙폭 -15.7%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공
2026-09-11 기준

달러/원 선물 (USD_F)

-0.46
앙상블 포지션 [−1,+1] · top-down(60d) -0.310 · 믹스가중 -0.66 · σ 8.5%
단기 레이어(1~2주, 별도 스트림) -1.00
12개월 모멘텀 tsmom+1.00
1·3·12개월 다수결 multihorizon-1.00
이동평균 간격 macd-0.83
20/120일 MA 교차 sg_trend-1.00
다중속도 EWMA 교차 ewmac · 믹스 전용-0.74
앙상블(큰 숫자) = '믹스 전용'을 뺀 4종의 동일가중 평균 · 믹스가중 = 업계 수익률에서 역산한 비중으로 5종 (ewmac 포함)을 가중한 값 · top-down = 업계 실측 방향 추정(앙상블과 부호가 같으면 신뢰↑)

반전 레벨 (가격, 현재가 대비 σ거리) · 현재가 1,346.40

1일2일 5일
부호 반전1,509.40
+23.2σ
1,509.10
+16.3σ
1,502.09
+9.9σ
+0.5 통과3,744.72
+340.7σ
2,568.78
+122.8σ
1,850.44
+32.0σ
−0.5 통과no_crossno_crossno_cross
TSMOM 날짜 트리거: 2026-09-28 (이탈 구간 +0.1%)

20영업일 경로 (가격 고정 시)

시나리오별 앙상블 (가격 경로 × 기간)

시나리오1일5일20일
-2σ-0.46-0.47-0.98
-1σ-0.46-0.46-0.98
+0σ-0.46-0.46-0.81
+1σ-0.46-0.46-0.79
+2σ-0.46-0.29-0.59

과거 추이와 시그널 성과 (최근 2년)

가격 1,346.402024-08-142026-09-11봇 포지션
위: 가격(롤 조정 연속물) · 색 띠: 봇 추정 포지션(파랑=롱, 빨강=숏)
누적 +5.0%2024-08-142026-09-11
아래: 시그널을 그대로 따랐을 때 누적 수익률(2년 구간)
연평균 +0.3%
전기간 2004~
최근 1년 +4.6%최대 낙폭 -28.2%
⚠️ gross·거래비용 0·시그널 비중 완전 추종 가정의 참고치 — 실현 가능 수익률이 아님
달러 환산은 AUM 250~400$bn·섹터균등 배분 가정의 범위로만 flows.csv에 제공

※ 반전 레벨 읽는 법 (모든 카드 공통)

각 숫자 = "가격이 그 수준에 가서 1·2·5일 머물면" 앙상블이 해당 문턱을 지나게 되는 가격. 오래 머물수록 작은 이동으로도 넘으므로 5일 레벨이 보통 현재가에서 가장 가까움(표에서 색 강조된 열).
−1−0.50 +0.5+1
풀 숏강한 숏 경계중립 강한 롱 경계풀 롱
앙상블은 위 게이지를 움직이는 바늘이고, 표의 세 행은 바늘이 눈금 0(부호 반전)과 ±0.5(강한 롱/숏 경계)를 지나게 만드는 가격입니다. '통과'의 방향은 현재 바늘 위치(카드의 큰 숫자)와 비교 — 바늘이 +0.5보다 위면 그 레벨은 '내려오는 문턱'(포지션 축소 시작), 아래면 '올라가는 문턱'(가속). 강한 롱 시장이면 위에서부터 +0.5 통과 → 부호 반전 → −0.5 통과 순으로 내려가는 기계 매도 계단, 강한 숏 시장이면 반대 방향 매수 계단. σ = 평소 h일 변동폭의 몇 배 거리(도달 난이도) — 기간이 달라도 σ거리로 공정 비교.